Bruce Babcock. Верный путь оптимизации торговых систем

Уже неоднократно отмечалось, что любой обычный человек, решивший уделить свое время торговле на бирже, имеет шанс стать удачливым торговцем при условии стопроцентного применения механического подхода. Дело в том, что данный подход остается единственным по-настоящему надежным способом сокращения тех эмоциональных и психических нагрузок на биржевика, которые, в конечном счете, приводят к выходу из строя любого, даже самого устойчивого трейдера. Кроме того, механизация торговли позволяет адекватно оценить прибыльность выбранной вами торговой системы заранее, на основе подобранных исторических данных по торгам.

Даже не думайте о поиске какой-либо совершенной торговой системы, так как любая хорошая в этом месяце система может оказаться разорительной уже в следующем. Ведь очевидно, что любая система будет иметь множество сложных для нее периодов в будущем. Каждый трейдер, так же как и каждая система имеют свои «черные полосы».

Так что же такое хорошая торговая система? Я утверждаю, что таковой является система, которая при корректном тестировании на множестве исторических данных показывает следующие свойства:

— незначительный уровень убыточных сделок;

— достаточный уровень прибыльных сделок;

— устойчивость и стабильность на разных рынках при одних и тех же параметрах системы.

Одной из ловушек, подстерегающих новичков, является чрезмерная подгонка параметров и настроек создаваемой торговой системы под те или иные исторические данные. Можно так увлечься этим процессом, что на прошедших периодах система будет показывать фантастическую производительность, но будет совершенно бесполезна в реальности. Новичкам тяжело понять этот когнитивный диссонанс — дело в том, что система, хорошо работающая в прошлом, только с некоторым приближением будет хорошо работать в будущем. Это важно помнить!

Для того, чтобы уверенно бороться с этой проблемой, необходимо убедиться в том, что разработанная система одинаково хорошо работает на различных рынках при одних и тех же параметрах. Практика показывает, что системно работающие трейдеры, регулярно получающие прибыль, используют одни и те же параметры своих торговых систем на различных рынках, хотя кому-то данный факт может показаться противоестественным. Данная тема хорошо описана в двух книгах Джека Швагера, который самостоятельно управлял денежными средствами с помощью системы, которая торговала на нескольких рынках сразу.

Чем больше рынков, на которых система показывает стабильную прибыльность на как можно длинных периодах истории, тем больше ее устойчивость. Мне удается торговать одной из моих торговых систем сразу на пятнадцати рынках, без изменения каких-либо параметров и настроек. Более того, опытное тестирование на десятилетних исторических данных показало ее эффективность и на других рынках.

Если система готова и показывает хорошие результаты, устойчива на множестве рынков, то вовсе не обязательно применять ее на всех рынках из числа испытанных. Ведь ничто не мешает вам иметь столько торговых систем, сколько необходимо для работы на всем множестве предпочтительных торговых площадок. Диверсификация будет достигнута без подгонки одной системы под разные рынки. В общем, можно сказать, что каждый трейдер может решить самостоятельно, использовать ли ему одну систему на десяти рынках или десять различных систем, по одной для каждого. Главное — не допускать подгонки системы под исторические данные.

Правильная организация процесса начинается с выбора торговых площадок, на которых будет работать система. Выбор стоит делать среди тех рынков, на которых система была наиболее прибыльной на этапе тестирования по меньшей мере в течение пяти лет (при неизменных параметрах). Это обеспечит базовую безопасность вашей торговли.

Предположим, в ходе тестирования установлено, что система оказалась прибыльной на двенадцати рынках, без изменения параметров. Исследуем, как нам сделать правильный выбор. В качестве одной альтернативы существует возможность оптимизировать нашу систему для каждого конкретного рынка в отдельности. Подстройку параметров системы произведем таким образом, чтобы увеличить прибыль для максимума и сократить потери до минимума. Полученный набор из 12 различных параметров необходимо проверить на каждом из исходных рынков. Заметим, что число испытаний составит 144. Вам следует обращать внимание, насколько сохраняет тот или иной набор параметров прибыльность на прочих одиннадцати рынках. Если какой-то набор сохраняет прибыльность на всех рынках, то можно быть уверенным в том, что мы избежали ошибки подгонки данных. Такой набор может быть с уверенностью использован для торговли на том рынке, для которого он был изначально оптимизирован. Если указанное условие не выполняется, то это повод задуматься и попробовать решить задачу заново.

Дискуссионным остается вопрос о необходимости обязательного требования того, чтобы полученный оптимизированный набор параметров торговой системы одинаково хорошо подходил для всех рынков, или же только для их части. Ведь ваши цели могут быть весьма специфичными, включая желание использовать разработанную систему только на ограниченном наборе конкретных торговых площадок. Однако стоит понимать, что чем большее число рынков, на которых ваша система дает прибыль, тем более успешно она будет работать в будущем на одном из них.

Все вышесказанное носит дольно субъективный характер, так как нет результатов серьезных исследований, которые подкрепляли бы или опровергали мои утверждения. Но с точки зрения житейского опыта, если вы будете уверены в том, что ваша система более универсальна, нежели прочие, заточенные под конкретную задачу, это само по себе будет неплохо. Не правда ли?

Теперь, когда этап оптимизации параметров торговой системы завершен, приходит время создания торговых портфелей для каждого из выбранных рынков. Стоит сделать своеобразный рейтинг рынков, расположив их в порядке прибыльности. Показателем прибыльности может служить величина среднего выигрыша на одну торговую сделку.

Далее необходимо поэкспериментировать с составами различных портфелей, чтобы в результате создать один диверсифицированный портфель, имеющий минимальное отношение среднего убытка к средней прибыли за год. Хорошим вариантом стоит считать портфель, прибыльность по которому вдвое или более превышает сумму максимального убытка и начальной маржи. Использование специальных компьютерных программ позволяет ускорить и облегчить такую работу, а также провести быстрое тестирование множества других систем на большом числе рынков и периодов.