Индикатор Каири (Kairi KRI)

Индикатор или метод Каири (KRI) по правилам расчета и структуре подобен известному осциллятору Momentum. Отличие же заключается в том, что индикатор Каири вычисляется путем дополнительного деления (нормирования) на значение скользящего среднего того же порядка. Можно сказать, что KRI есть нормированный Momentum. Соответственно, получаемое при таком расчете отклонение представляется в процентах, т.е. полученный на предыдущем шаге результат нужно умножить на 100%.

Вычисление индикатора производится в соответствии с нижеприведенным выражением:

, где SMA — простое скользящее среднее, P — обозначает цену, n — порядок скользящего среднего.

Поверхностный анализ данной формулы показывает, что обычно значения индикатора принимают небольшие значения, колеблясь возле нуля. Достижение индикатором при отсутствии тренда больших положительных значений свидетельствует о перекупленности актива, большие отрицательные значения напротив, говорят о перепроданности актива. Торговыми сигналами, генерируемыми индикатором Каири, служат следующие за экстремумами его значения. Ниже приведен график, на котором отображена большая часть возможных торговых сигналов KRI. Индикатор Каири, построенный в верхней части графика, имеет порядок 13.

На бестрендовом рынке или при боковике, когда движения цены слабо выражены, анализ KRI аналогичен анализу обычного осциллятора. Но на выраженном трендовом рынке, когда действует бычий или медвежий тренд, анализ усложняется. Из-за некоторого временного отставания значения скользящего среднего от текущих ценовых уровней, индикатор Каири будет устойчиво находится выше нуля при повышательной тенденции, и устойчиво находится ниже нуля при понижательной.

Индикатор Каири стал основой для разработанной позднее торговой системы KRI Flat, применяемой для торговли на бестрендовых рынках.