Система

С тех пор как существует технический анализ акций, многие умные головы пытались создать супериндикатор, который дал бы им возможность превратить колебания цен на акции в звонкую монету. И до сегодняшнего дня такие попытки продолжаются. Философский камень не нашли и не найдут. Критерии определения биржевых курсов слишком многообразны, чтобы можно было найти для них адекватную модель.

Но даже если невозможно найти формулу стопроцентного «золотого тельцы», то все же имеется возможность увеличить квоту удачи при проведении операций на бирже.

Т. е. сдвинуть вероятность получения прибыли от входа в позицию в большую сторону.
На сколько велик будет этот сдвиг зависит от бесконечного множества факторов, но то что обеспечить его можно мало у кого вызывает сомнения. Тем самым можно получить систему принятия решений, четкое следование которой в конечном итоге приводит к росту стоимости вашего портфеля.

Вырабатывая систему необходимо четко осознавать чего вы от нее ждете. Очень важно установить соответствие между потоком ваших ожиданий (читай стоимостью вашей привлеченки) и потоком прибылей (убытков) укладывающихся в доверительный интервал системы.

Сайт, собственно, и сделан для демонстрации успешной реализации автором этого принципа на рынке российских акций.

Используя технический анализ, удалось выявить некоторые закономерности входа в позицию с высокой вероятностью получения прибыли. Но не по отдельно взятой сделке, а по совокупности сделок. В данном случае соотношение количества прибыльных и убыточных сделок составляет 40/60. Т. е. убыточных сделок несколько больше. Но при этом размер средней убыточной сделки в 5.4 раза меньше размера средней прибыльной. Отмечу, что при снижении комиссии брокера с 0.5% от суммы сделки, принятых автором, до 0.15%, являющимся средним размером на рынке брокерских услуг в г. Москве, соотношение прибыльных и убыточных сделок становится примерно 65/35. Т. е. примерно 50% убыточных сделок по своему размеру составляет 1% от стоимости портфеля, что сопоставимо с величиной издержек на проведение операций. Что в свою очередь, увеличивает доходность портфеля примерно на 20 % в реальном исчислении и на 100% в годовом исчислении.

Достоинства формализованного подхода в принятии решений:

1. Исключается элемент человеческих эмоций
2. Повышается дисциплина трейдеров
3. Наличие последовательности в принятии решений
4. Сделки заключаются в направлении тенденции
5. Трейдер используя формализованный подход, никогда не упустит мало-мальски значимую тенденцию
6. Прибыль от каждого удачного входа в позицию почти максимальна.

7. Убытки сведены к минимуму.

Недостатки формализованного подхода

1. Так как, большинство систем основаны на следовании за тенденцией, то эффективность функционирования такой системы на боковом рынке резко падает, и часто приводит к убыткам.

2. Сложно определить периоды когда система работает эффективно или наоборот приносит убытки. Поэтому приходится выполнять все без исключения сигналы, так как каждый следующий вход может стать последним перед началом новой тенденции.