Единственный способ внутридневной торговли

Трейдер, который собирается построить успешную торговую стратегию должен основывать ее на следующих известных принципах:

1) Торгуйте в направлении текущего тренда,

2) Минимизируйте убытки,

3) Позволяйте прибыли накапливаться,

4) Осуществляйте риск-менеджмент.

Первый принцип определяет правила принятия решений о совершении рыночных сделок. Согласно ему, позиции стоит открывать в направлении текущей действующей на рынке ценовой тенденции.

Многочисленные математические и статистические исследования различных рынков подтверждают известные выводы о том, что движения цен активов являются во многом случайными и содержат незначительный трендовый компонент. Использование этого знания позволяет сделать ряд научно обоснованных выводов о правильном поведении на рынке. Прежде всего, речь идет о том, что попытки торговли на коротких промежутках времени, без учета действующих трендов, являются контрпродуктивными и заведомо обречены на неудачу.

Поэтому становится понятным, отчего внутридневная торговля чертовски сложна, а также, почему большинство трейдеров, торгующих интрадей, не добиваются положительных результатов в долгосрочной перспективе. Уменьшение величины временного фрейма приводит к тому, что случайных движений цены в нем становится больше, а трендового компонента — меньше.

Тем не менее, движение цен носит фрактальный характер. Это проявляется в том, что при изменении временного окна, график цены имеет приблизительно одинаковую изрезанность. Просматривая пятиминутные, часовые, дневные, недельные и месячные графики несложно убедиться в их внешней схожести, чем внутридневные трейдеры обосновывают свои подходы к торговле. Из схожести графиков они заключают схожесть торговых методов и подходов, а также возможность применения тех же инструментов, что и на более длительных периодах. Отдельные торговцы пытаются применять даже такие неэффективные и для долгосрочного трейдинга инструменты как японские свечи, числа Фибоначчи и различные осцилляторы.

Необходимо отметить, что методы, основанные на трендовой торговле, достаточно эффективны для среднесрочных периодов и особенно хороши для долгосрочных. Для торговли интрадей же они практические не применимы из-за того, что на малых периодах трендовый компонент движения цены очень незначителен, он практически скрыт за случайным колебаниям цены. Чтобы применять трендовые походы интрадей, необходимо использовать специальные, очень чувствительные инструменты, недоступные среднему трейдеру.

Торгуя на длинных периодах, несложно настроить свою торговую систему на соблюдение третьего принципа — возможности накопления профита. Это следует из определения долгосрочной торговли. Что же происходит, когда мы торгуем внутри дня? А только то, что прибыль может накапливаться только до конца торговой сессии, а средняя прибыль за длительный промежуток времени обязательно окажется меньше аналогичного показателя при накоплении профита в течение дней, недель и месяцев. А добавьте к этому тот факт, что стоимость торговли, включающая комиссию, проскальзывание, ошибки и спрэд остаются на том же уровне. Из этого следует тот вывод, что при прочих равных, ваша внутридневная торговая система должна быть более устойчивой и эффективной, чтобы выйти на сопоставимый уровень доходности, что и средне- и долгосрочные системы.

Рассмотрим несколько существующих подходов к внутридневной торговле, которые отвечают заявленным требованиям. Так как основная компонента движения цен на коротких промежутках времени случайна, построение успешной тактики торговли должно использовать те свойства движения цены, которые носят детерминированный характер. И здесь также пригодится свойство рынков к образованию тенденций, в том числе на краткосрочных периодах. Только это свойство и можно использовать, чтобы извлекать из торговли на рынке прибыль.

Нужно сразу оговорить, что пригодные к использованию интрадей тренды — событие не частое. Настолько не частое, что случаются они далеко не каждый день. Отсюда следует вывод, что трейдеры, которые торгуют интрадей ежедневно, обречены на убытки и разорение. Чем чаще происходят внутридневные трейды, тем выше шансы на проигрыш в долгосрочной перспективе.

Существует множество домыслов об интрадей-торговле. Один из них, «красиво приправленный», можно представить в виде следующей фантазии. Вы пробуждаетесь утром, неспешно и плотно завтракаете, переходите в соседнюю комнату, где оборудован персональный домашний офис. Там вас уже ждет запущенный новейший и мощнейший компьютер, на котором установлены лучшие торговые программы, позволяющие в реальном режиме времени снабжать вас всей полнотой торговой и сопутствующей информации. В ходе вашего отслеживания рынка вы замечаете некоторую ситуацию, которая четко говорит о возможности получения прибыли. После этого вы оперативно подаете торговую заявку, тут же через торговый терминал или посредством телефонного указания брокеру. И все, теперь можно спокойно наблюдать за приростом профита, попивая тем временем кофе или сок. Осталось только закрыть позицию в конце дня, чтобы зафиксировать прибыль.

Таким образом, с прибылью завершается большинство торговых дней. Редко выпадает убыточная неделя и конечно никогда не бывает убыточных месяцев. Доходы легко регулируются вашей активностью, вы зарабатываете ровно столько, сколько желаете. А в некоторые дни можно устроить себе отдых, встретится с друзьями, пообедать в ресторане или посетить бассейн. А можно устроить себе отпуск и сгонять на другой конец света, желательно на собственной яхте. Жизнь прекрасна и безоблачна!

Захваченным такой фантазией людям предложат свои услуги многочисленные «учителя», которые за несколько тысяч долларов организуют курсы интрадей-трейдинга или предложат чудо-систему торговли внутри дня. Пожалуй, единственным проблемным моментом во всем этом является то, что такие вот «учителя» — это просто неудачники. Их заработки и состоят в том, чтобы продавать свои убыточные системы, курсы и учебники.

Легендарный Ларри Вильямс говорил, что торгуя интрадей, трейдер неумолимо идет к концу, медленно поджаривая себе мозги. Такой торговец к концу рабочего дня представляет далеко не самого приятного в общении человека. Он не знал ни одного успешного интрадей-трейдера, так как внутри дня не работают ни осцилляторы, ни анализ уровней поддержки и сопротивления, ни какие-либо иные средства технического анализа. Более того, он обнаружил, что профит растет по мере увеличения времени нахождения в открытой позиции. Действительно, достаточно сильный торговый сигнал должен длиться, по меньшей мере в течении нескольких часов.

Пожалуй, единственным документированным примером успешной интрадей-торговли на протяжении нескольких десятков лет, является случай Гэри Смита. Но опять же, он совершал трейды достаточно редко, не чаще одного или двух раз в неделю. Сам он говорил о том, что успешность торговли внутри дня определяется не ежедневностью и не частотой внутридневных трейдов, а только их качеством. Неопытные новички не понимают этого обстоятельства.

Что до меня, то я получаю прибыль от интрадей торговли на протяжении нескольких последних лет, осуществляя только две-три сделки в течение месяца. И основная прибыль поступает все же от более эффективных долгосрочных систем, а интрадей торговля скорее носит характер забавного увлечения, и, если хотите, способа диверсификации.

Желающим получать прибыль на рынке скажу только — стабильно иметь профит можно только с помощью основанных на трендах долгосрочных системах. Однако если вам приходится торговать внутри дня, то не частите с совершением сделок. Чем выше частота торговли интрадей, тем выше возможность слить депозит.